2年期国债期货合约

发布者:中信建投期货杭州分公司 发布时间: 2019-08-07 15:04

产品介绍


  2年期国债期货合约表
合约标的
面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中短期国债每日价格最大波动限制上一交易日结算价的±0.5%
可交割国债发行期限不高于5年,合约到期月份首日剩余期限为1.5-2.25年的记账式附息国债最低交易保证金

合约价值的0.5%

 报价方式百元净价报价最后交易日合约到期月份的第二个星期五
  最小变动价位0.005元最后交割日最后交易日后的第三个交易日
合约月份最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环)交割方式实物交割
交易时间9:15 - 11:30, 13:00 - 15:15交易代码TS
最后交易日交易时间最后交易日交易时间上市交易所中国金融期货交易所


转换因子和应计利息计算

2年期国债转换因子和应计利息计算公式

国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下:



一、转换因子                                                                                                                  

转换因子计算公式如下:                                                                                                 

W020130903635079022861.jpg                                     

其中,

       r:2年期国债合约票面利率3%;                                                                              

       x:交割月到下一付息月的月份数;

       n:剩余付息次数;

       c:可交割国债的票面利率;

       f:可交割国债每年的付息次数;

计算结果四舍五入至小数点后4位。


二、应计利息

应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”,每100元可交割国债的应计利息计算公式如下:


W020130903635079039362.jpg


计算结果四舍五入至小数点后7位。


合约信息表


合约代码上市日最后交易日挂牌基准价
TS1909201812172019091699.865
TS19122019031120191213100.865
TS2003201906172020031399.855

说明:该表格信息若有变动,将在当日结算完成后更新