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  • 5年期国债期货合约
  • 本站编辑:中信建投期货杭州分公司发布日期:2019-08-07 14:10 浏览次数:

产品介绍



5年期国债期货合约表
合约标的面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债每日价格最大波动限制上一交易日结算价的±1.2%
可交割国债发行期限不高于7年、合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债最低交易保证金合约价值的1%
报价方式百元净价报价最后交易日合约到期月份的第二个星期五
最小变动价位0.005元最后交割日最后交易日后的第三个交易日
合约月份最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环)交割方式实物交割
交易时间09:15—11:30, 13:00—15:15交易代码TF
最后交易日交易时间09:15—11:30上市交易所中国金融期货交易所


转换因子和应计利息计算

2年期国债转换因子和应计利息计算公式

国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下:



一、转换因子                                                                                                                  

转换因子计算公式如下:                                                                                                 

W020130903635079022861.jpg                                     

其中,

       r:2年期国债合约票面利率3%;                                                                              

       x:交割月到下一付息月的月份数;

       n:剩余付息次数;

       c:可交割国债的票面利率;

       f:可交割国债每年的付息次数;

计算结果四舍五入至小数点后4位。



二、应计利息

应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”,每100元可交割国债的应计利息计算公式如下:


W020130903635079039362.jpg


计算结果四舍五入至小数点后7位。


合约信息表



合约代码上市日最后交易日
挂牌基准价
TF1909201812172019091698.76
TF1912201903112019121399.325
TF2003201906172020031399.07


说明:
该表格信息若有变动,将在当日结算完成后更新