期权干货知识——什么是内在价值

发布者:中信建投期货杭州分公司 发布时间: 2019-12-26 09:43

内在价值是期权立即行权之后可以获得的收益,它是由期权的行权价格和标的资产的市场价格之间关系决定的,只有实值期权才具有内在价值,平值期权和虚值期权都不具有内在价值。

      实值期权的内在价值等于标的资产市场价格与期权的行权价格两者之差的绝对值,对于看涨期权和看跌期权的内在价值计算方法略有不同。

      看涨期权的内在价值=标的资产市场价-期权行权价

      看跌期权的内在价值=期权行权价-标的资产市场价

     我们来看两个例子,假设当前沪深300指数点位为3168.20点,对于看涨期权,19年2月份到期,行权价格是3050点的看涨期权而言,那么这个期权的内在价值等于3168.20-3050=118.20       什么是期权的内在价值——中信建投期货杭州分公司

      对于看跌期权,19年2月份到期,行权价是3300点的是看跌期权而言,这个看跌期权的内在价值等于3300-3168.20=131.8点

什么是期权的内在价值——中信建投期货杭州分公司

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