异常交易行为监控相关标准及风险提示

发布者:中信建投期货杭州分公司 发布时间: 2020-03-20 09:43

异常交易行为监控相关标准及风险提示


投资者参与期货交易应当遵守法律法规和交易所业务规则的规定,须接受交易所监管及期货公司对其交易行为的合法合规性管理和监控,自觉规范交易行为。根据四大期货交易所及能源中心颁布的异常交易监控相关管理办法,当投资者的期货交易出现以下情形之一的,将被认定为异常交易行为:

以自己为交易对象多次进行自买自卖的行为或者一组实际控制关系账户内的客户之间多次进行相互为对手方的交易自成交

日内出现频繁申报并撤销申报,可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为(频繁报撤单)

日内出现多次大额申报并撤销申报,可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为(大额报撤单)

单个交易日在某一上市品种或者期货合约上的开仓交易数量超过交易所制定的日内开仓交易量的;

实际控制关系账户合并持仓超过交易所持仓限额规定;

采取程序化交易方式下达交易指令,可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为;


中国证监会规定或者交易所认定的其他情形。


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(中金所各品种限仓规定可查看此链接

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*郑商所异常交易行为监管中还包括“自然人持仓违规进入交割月份”,若由交易所作强平处理,则该异常交易违规行为将被记入中国资本市场诚信信息数据库;

*实际控制关系账户之间自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为合并计算,其监管标准与单个客户相同。

 敬请投资者充分知晓各交易所异常交易行为,自觉规范自己的期货交易行为,理性、合规参与期货交易。

 因交易所规则变化,现于2020年1月10日更新内容,后续若有新的变化请以交易所官网公布为准。


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