为什么我的报单价和成交价不一样？什么叫滑点？为什么会产生滑点？
交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序，当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等于买入价（bp）、卖出价（sp）和前一成交价（cp）三者中居中的一个价格。即：
当 bp≥sp≥cp，最新成交价=sp
bp≥cp≥sp，最新成交价=cp
cp≥bp≥sp，最新成交价=bp
所以触发价格不一定就等于成交价格，以止盈单为例：止盈单里面设置有两种价格：
1、止盈价是触发价，是以设定好的触发条件单的价格进行买入/卖出下单，触发价发出委托在行情出现剧烈变化时也会有不能成交或是成交价格滑点的风险
2、委托价：当止盈条件触发后，以委托价将止盈单送到交易所成交。止盈委托单的价格不一定和止盈单的触发价相同，所以成交价也不一定相同。
止盈单是条件单的一种，由于触发下达到交易所需要时间，这微小的时间差，导致委托价与当时的市价有出入，但成交遵循“价格优先”的原则，满足或大于委托方要求即可。
所以当行情剧烈，或者是品种成交量较小的情况下，发生滑点的几率就会变大。
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